חשיפות והגנות מטבע

bitmap-3@1x

The system contains a sub-module for managing currency exposures and interest exposures, integrative with treasury activities with highlights in currency Hedging including

המערכת כוללת תת מודול לניהול חשיפות מטבע וחשיפות ריבית, אינטגרטיבי עם פעילויות הגזברות  עם הדגשים בהגנות המטבע לרבות –

  • הגדרות מדיניות חשיפהפר ארגון/חברה/מטבע/סוג חשיפה (מאזנית, תקציבית, ספציפית).
  • ממשק מובנה מוכן ומבוקר של קליטת יתרות חשיפה מאזניות ותקציביות בזמן אמת ממערכת ה-ERP מחד ואפשרות לתיקוני הגזברים בכל הקבוצה.
  • תמיכה בכל פעולות המסחר לצרכי ההגנות בגין עסקות ההגנההמקובלות, לרבות -עסקות פורוורד לסוגיהן (מימוש, הפרשים), אופציות מט”ח לסוגיהן (לרבות- ונילה, נוק-אאוט, נוק-אין), ניהול לימיטים מתקדם כחלק מהמסחר.
  • תמיכה באסטרטגיות הגנה,כגון : צילנדר, אוכף וכדומה.
  • מערך תכנון ובקרת חשיפות המטבע מול ההגנות בזמן אמתיהניזון מכללי המדיניות, יתרות החשיפה בכל נקודת זמן ועסקות ההגנה לסוגיהן.
  • אפשרות לשמור את מצב התכנון מול המלאי הקייםבכל נקודת זמן לצורך מעקב הביצוע.
  • שערוך ורווחיות עסקות ההגנהלכל חתך זמן כולל ממשק קלט אוטומטי מהבנק להשוואה לשווי ההוגן של העסקות בבנקים.
  • דוח בקרה תקופתי מתקדם של בדיקת אפקטיביות ההגנותאשר בודק ומשווה בין –
  • הפרשי השער לתקופה הנמדדת  ב-GL מיתרות המטבע הזר שעליהם בוצעו ההגנות המאזניות.
  • הפרשי השער התאורטיים לפי חישוב מערכת EFI לתקופה הנמדדת  כפי שהיו צריכים להיות ב-GL.
  • רווח/הפסד עסקות ההגנה הרלוונטיות לתקופה הנמדדת.

 

צור קשר

הממד השביעי מגיע עם פתרונות תוכנה מוכנים לנושאים פיננסיים מתקדמים

נשמח לסייע לכם להגיע לתוצאות הכי מתקדמות!